Техник шинжилгээ мастер анги: Хичээл 6 - TradingView дээр Indicator-ууд хэрхэн ашиглах вэ?
Өмнөх хичээлүүдээр Доу онол, Support Resistance, breakout хэрхэн арилжих, candlestick лаа, chart pattern талаар суралцсан билээ. Энэ хичээлээр түгээмэл хэрэглэгддэг индикаторуудыг суралцъя.
Хөдөлгөөнт дундаж | Moving Averages
Дундаж гэдэг ойлголт нь 6-р ангийн математикт үздэг хүн бүрийн мэддэг концепт юм. Арифметик дундаж нь бүх тоонуудын нийлбэрийг, хэдэн тоо байгаад хуваахад гарна. Арилжааны хувьд 100 өдрийн дундаж (100 SMA) нь 100 өдрийн ханшийг нэмээд 100-д хуваана гэсэн үг.
Хөдөлгөөнт дундаж нь ерөнхий трендийг өсөлттэй байна уу, уналттай байна уу гэдгийг харахад хялбар болгодог. Хамгийн түгээмэл арилжаачдын анхаарал хандуулдаг дундаж жишээ нь 200 өдрийн дундаж байдаг. Доорх жишээ дээр маркет 200 өдрийн дунджынхаа дээр байгаа тул өсөлтийн трендтэй байна.
Хөдөлгөөнт гэдэг тайлбар нь support болон resistance дээр шулуун шугам хэрэглэхээс юугаараа ялгаатай болохыг харуулж байна. Хөдөлгөөнт дундаж нь ханшаа дагаж аажуу хөдөлдөг динамик SR (support resistance) болдог.
Экспоненциал Хөдөлгөөнт Дундаж (EMA) нь дунджийг тооцоход бүх ханш ижил жинтэй байхын оронд сүүлийн үеийн ханшид илүү их жин өгснөөр ханшийн өөрчлөлтөд илүү мэдрэг байхыг зорьдог дундаж юм. Сонирхож байвал EMA тооцох формула:
SMA, EMA-ээс гадна Volume Weighted Moving Average (VWMA), Hull Moving Average (HMA), Triangular Moving Average (TMA), Arnaud Moving Average (ALMA), Linear Weighted Moving Average (LWMA) гээд олон төрлийн moving average байгаа.
VWMA-г тооцохдоо Volume буюу арилжааны хэмжээг тооцож гаргадаг учраас богино хугацааны арилжаа хийж байгаа бол хэрэгтэй дунджуудын нэг юм.
Хөрөнгө оруулагчдын дунд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг дундаж нь 50 болон 200 өдрийн дундаж юм. (50 SMA, 200 SMA)
Арифметик дундаж тооцоход амархан байж болох ч Ассет болгон дээр, өдөр болгон өөр өөр дундаж гараар тооцоод сууна гэж байхгүй. Тиймээс арилжаачид TradingView шиг график дүрсэлдэг платформууд хэрэглэх нь түгээмэл байдаг.
TradingView дээр хэрхэн moving average нэмэх вэ?
Pinescript:
//@version=5
indicator("Crossover Strategy", overlay=true)
short_ma = ta.sma(close, 50)
long_ma = ta.sma(close, 200)
plot(short_ma, title="50 SMA", color=color.green)
plot(long_ma, title="200 SMA", color=color.orange)SMA арилжаанд хэрхэн ашиглах вэ?
Хамгийн энгийн дүрэм нь 200 SMA-ийн доор байгаа хувьцаа авахгүй байх.
Өөр түгээмэл хөрөнгө оруулагчдын дунд хэрэглэгддэг стратеги нь хоёр Moving Average огтолцлыг ашиглах юм. (cross over)
Алтан огтолцол нь богино хугацаатай MA (moving average) урт хугацааны MA-г дээш сэтлэхэд бий болдог.
Эсрэгээрээ богино хугацааны MA, урт хугацааны MA-ийн доор орохыг ҮХРИЙН ОГТОЛЦОЛ (deathcross) гэдэг байна.
TradingView дээр хэрхэн хэрэглэх вэ?
Pinescript:
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Enkhuliral
// End bid nar SMA buyu Simple Moving average harj bn.
//@version=5
indicator("SMA 10 20 50 100 200", overlay = true)
// Moving Averages:
sma200 = ta.sma(close, 200)
sma100 = ta.sma(close, 100)
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma20 = ta.sma(close, 20)
sma10 = ta.sma(close, 10)
plot(sma10, "10 day", color = color.rgb(239, 239, 240, 10), linewidth = 1)
plot(sma20, "20 day", color = #1865d1e6, linewidth = 1)
plot(sma50, "50 day", color = color.rgb(228, 136, 16, 10), linewidth = 1)
plot(sma100, "100 day", color = #9814bde6, linewidth = 2)
plot(sma200, "200 day", color = #de1313e6, linewidth = 3)
// Alert when Golden Cross and Death Cross:
goldenCross = ta.crossover(sma50, sma200) // true, false
deathCross = ta.crossunder(sma50, sma200) // true, false
if goldenCross // hervee
alert("Golden Cross on price: " + str.tostring(close), alert.freq_once_per_bar)
if deathCross
alert("Death Cross on price: " + str.tostring(close), alert.freq_once_per_bar)
// plotchar(goldenCross, "Golden Cross", char = "🚀", location = location.belowbar,color = color.lime ,size = size.small)
// plotchar(deathCross, "Golden Cross", char = "🙈", location = location.belowbar,color = color.fuchsia, size = size.small)
plotshape(goldenCross, "Golden Cross Shape", location = location.belowbar, color = color.green, style = shape.triangleup, size= size.large)
Арилжаанд логарифмын масштаб ашиглах нь
Логарифмын масштаб (Logarithmic Scale) нь хувьсах хэмжээтэй үнийн өөрчлөлтийг илүү бодитой харах боломж олгодог. Ялангуяа, урт хугацааны графикууд болон өндөр хэлбэлзэлтэй зах зээлд хэрэглэх нь тохиромжтой.
Яагаад хэрэгтэй вэ?
✅ Хувь хэмжээгээр дүн шинжилгээ хийх боломжтой – Лог масштабыг ашиглахад 10$ → 20$ өсөлт болон 100$ → 200$ өсөлт нь ижил хэмжээний хөдөлгөөн болж харагддаг. Учир нь хоёулаа 100%-ийн өсөлт гэсэн үг. Харин шугаман масштаб дээр 10$-оос 20$ руу өсөх нь бага, 100$-аас 200$ руу өсөх нь маш их мэт харагдана.
✅ Урт хугацааны трендийг тодорхойлоход тохиромжтой – Хэрэв зах зээл олон жилийн турш өссөн бол, шугаман масштаб дээр график огцом өсөлттэй мэт харагдах боловч, лог масштабаар харахад жинхэнэ өсөлтийн бүтэц тодорхой харагдана.
TradingView дээр:
Bollinger Bands
Bollinger Bands нь зах зээл хэр хүчтэй өсөж, унаж байгааг энгийн байдлаар харахад тохирсон indicator юм. Bollinger bands нь 3 зурааснаас бүрдэнэ. Голын зураас нь ихэвчлэн 20 өдрийн дундаж (20 SMA) байдаг бол дээд болон доод зураас нь 2 стандарт хазайлтын зайтай шугамууд байх юм.
Чарт дээр харвал:
Стандарт хазайлт тооцоолох томъёо:
Бичлэг дээр би энийг чадахаараа тайлбарласан байгаа.
TradingView-д хэрхэн Bollinger Bands хэрэглэх вэ?
Моментум:
Моментум бол бараг л трендтэй төстэй ойлголт юм. Трендээс ялгаатай нь өсөлт, эсхүл уналтын эрчийг давхар заадгаараа ялгаатай байж болох юм.
Ханшийн хөдөлгөөний эрчим гэдэг талаас нь харвал Моментум нь Инерцтэй төстэй юм. Нэгэнт хурдтай хөдөлж байгаа галт тэргийг зогсооход бэрхтэй адил өмнө нь хүчтэй өсөж байсан учраас үргэлжлүүлэн өсөөд байх, өмнө уналттай байсан учраас үргэлжлүүлэн унаад байх үзэгдлийг Моментум гэж харж болно.
Моментум нь зах зээлийн сэтгэл зүй яаж ажилладгийг харуулдаг үзэгдлүүдийн нэг юм. Алдарт арилжаачин Jesse Livormore “худалдаж авахад хэтэрхий өндөр ханш эсхүл зарахад хэтэрхий доогуур ханш гэж байхгүй” гэж байсан нь Моментумаа дага гэдгийг сануулж байжээ.
Momentum хэмжихэд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг ойлгоход ч их хялбар индикатор нь RSI юм. RSI-тай хавсаргаж их ашиглагддаг MACD-г бас давхар үзье.
Чарт дээр ийнхүү харагдана:
RSI-ийн логик нь юу вэ гэхээр моментумыг 0-оос 100-ын хооронд хэмжих зорилготой бөгөөд 70-аас дээш байвал хэтэрхий хурдтай өссөнийг заах бөгөөд 30-аас доош байвал хэт хурдтай унасныг заана.
RSI-г тооцохдоо сүүлийн 14 (ихэвчлэн 14 хоног хэрэглэдэг хүсвэл өөрчилж болно) хоногийн өсөлттэй өдрүүдийн дундаж өсөлтийг, уналттай өдрүүдийн дундаж уналтад хуваана. Энэ нь RS буюу Relative Strength бөгөөд ассет болгонд энэхүү индикаторыг хэрэглэх боломжтой байлгах үүднээс 0-100 хүртэл үзүүлэлт болгохын тулд дараах томьёог ашиглан хувиргана.
RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))
MACD индикаторт 3 төрлийн EMA хэрэглэнэ. 12 өдрийн EMA-ээс 26 өдрийн EMA-г хасаад гарах дүнгээр MACD шугамыг зурна. Энэхүү MACD шугамын 9 өдрийн EMA-г тооцоолж Signal шугамыг зурна. MACD шугам Signal-ийг дээш сэтлэвэл буллиш, доош сэтлэвэл bearish гэж үзэх бөгөөд. График дээр харагдаж байгаа баганан чартыг хоёр үзүүлэлтийн зөрүү буюу MACD - SIGNAL-аар зурна.
Чарт дээр улаан зураас нь MACD, цэнхэр нь SIGNAL юм.
